Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Beste beleggers, Het US Smart Beta Fund gaat van start. Het fonds belegt zoals de naam suggereert in Smart Beta's. Oftewel in aandelen met bepaalde fundamentele karakteristieken die statistisch gezien de meeste kans hebben op een hoog rendement bij een gemiddeld risico. De basis is een Value strategie in combinatie met andere kwantitatieve methoden welke ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen selecteert. De methode is sterk gefundeerd in academisch onderzoek. Het fonds zal beleggen in liquide aandelen gespreid over verschillende sectoren en Market Cap. Verdere toelichting volgt.
De Smart Beta strategie iets verder toegelicht. Door middel van kwantitatieve methoden worden aandelen geëlimineerd en geselecteerd die genoteerd staan aan de NYSE en NASDAQ. De strategie is een combinatie van verschillende methodes uitgevonden door finance onderzoekers. 80 % is mechanisch. De aandelen:Hebben een lage waardering (waarde aandelen) Het merendeel heeft positief Momentum (relatieve prijsontwikkeling in afgelopen 6 maanden) Maken winst Hebben een redelijke financiële stabiliteit (liquiditeit, solvabiliteit) Worden gescreend operationele efficiency Hebben een lage kans op faillissement Hebben niet kunstmatig winst gerapporteerd. Extra Regels: De strategie belegt in aandelen:Met een market cap van > 100 mio In liquide aandelen met een gemiddeld handelsvolume van 100k per dag Belegt niet in pennystocks < 5 dollar Belegt in minstens 6 verschillende sectoren Belegt in small, mid en large caps Belegt alleen in bedrijven in Noord-Amerika. (geen adr) Doelstelling is om de US benchmark te verslaan met een gemiddeld risico. In dit geval is de benchmark de S&P 500 inclusief dividend. (Tracker SPY)
[Modbreak IEX] Gelieve niet te adverteren met uw eigen website.]
Je hebt interessante bedrijven in je portefeuille. Vooral PDL Biopharma en Omega Protein Corp. zijn kandidaten voor ons fonds. We gaan deze twee namen eens verder uitdiepen.
Btw Omega Protein (OME) komt niet aan je gemiddelde handelsvolume van 100K op dagbasis, ze zitten zo rond de 86K. Desondanks denk ik dat zoiets een belegger niet moet afschrikken. Wij hebben bijvoorbeeld een positie in Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF) deze doet zo rond de 13K op dagbasis. Het wordt natuurlijk anders als je écht grote vermogens gaat beheren.
Bedankt RJT, ik moet toevoegen dat er uitzonderingen zijn, deze zal ik voortaan zo veel mogelijk weergeven. De insteek is om te voldoen aan de uitgangspunten. Het is wel de bedoeling dat de portefeuille geschikt is voor een groot vermogen (beleggingsfonds). Er wordt overigens niet met een hefboom gewerkt en het streef aantal aandelen is 20. Sectors: Energy 18% Technology 20% Basic Materials 10% Consumer Non- cyclical 5% Consumer cyclical 6% Services 15% Healthcare 7% Financial 6% Subsector: Oil Well Services + Equipment Oil + Gas Operations Computer Services Computer Hardware Semiconductors Electronic Instr. + Controls Food Processing Auto + Truck Parts Printing + Publishing Communications Services Gold & Silver Chemical Manufacturing Biotechnology + Drugs Brokerage Misc. Capital Goods Cap verdeling16% met market cap < 350 mio 29% >350 mio 56 >1000 mio
Vandaag kwam Kulicke and Soffa Industries Inc. met minder dan verwachte cijfers en dipte flink. Maar goed dat specifiek risico voor een deel kan worden weggediversificeerd. (zie aangehecht plaatje).
We zien toch af van PDL Biopharma en Omega Protein Corp. PDL krijgt natuurlijk inkomsten uit hun patentroyalties, maar de laatste patentaankopen zijn niet écht succesvol (dus géén inkomsten) en hun huidige ondervinden ook wat problemen. Omega Protein is in een rechtzaak verwikkeld wat hun geld kost, dus daar blijven we dan ook maar vanaf.
Enkele aandelen die aan de selectie criteria voldeden zijn niet opgenomen in de portefeuille omdat US Smart Beta Fonds een zo breed mogelijk publiek wil aanspreken. Dit betekent dat ook het mensen die duurzaam en ethisch willen beleggen niet worden afgeschrikt. Daarom zijn goede kandidaten als Smith & Wesson en tabaksbedrijven enzovoort niet opgenomen.
Complimenten voor IEX met dit iniatief. Eigenlijk zou iedere vermogensbeheerder, technisch analyse columnist of guru hier verplicht aan mee moeten doen. Het liefst voor enkele jaren om een iets beter beeld te krijgen (zelfs Buffet heeft jaren van under performance gekend). Verzoekjes aan IEX in de toekomst:Meer edit mogelijkheden om spelvouten (eeuwige schaamte)te herstellen. Ranking van fondsen naar performance ten opzichte van de benchmark. Beperkt Linken naar eigen blog mogelijk maken
@RJT, To find your prince, you need to be willing to kiss a frog! Je hebt gelijk, het zijn geen perfecte bedrijven maar dat hoeft ook niet. Ik las pas een leuk artikel over Robert D. Arnott (finance professor en Contrarian Investor). Hij schreef in 2010 dat BP (in die tijd met de olievlek) een betere investering zou zijn dan Apple (glamour aandeel, top van de Iphone) en hij kreeg gelijk. Linkwww.marketwatch.com/story/apples-drop...
Thanks voor je commentaar. We hebben ook aandelen in portefeuille die door iedereen zijn uitgespuugd, maar waar wij wel potentie in zien. SkyPeople Fruit Juice (SPU), Asia Entertainment & Resources (AERL), Yongye Int. (YONG).
Wat is Smart Beta? De naam Smart Beta wordt gebruikt voor beleggingsstrategieën die voornamelijke op kwantitatieve of systematische wijze profiteren van al dan niet bewezen inefficiënties in de financiële markten. De stijl gebruikt in het US Smart Beta fonds is feitelijk een combinatie van beta's. Een strategie is pas smart wanneer een betere risico- rendementsverhouding dan de markt wordt verwacht. Small Cap Value is een bekend voorbeeld van smart beta omdat het historisch gezien de beste performance heeft laten zien. Maar ook low volatility is smart beta die recent meer bekendheid heeft gekregen. Het Smart Beta Fund gebruikt een combinatie van verschillende methodes gebaseerd op verschillende onderzoeken. Hierover later meer. Enkele links over Smart Betaon.wsj.com/11kPqpH bit.ly/11kPRAy bit.ly/11no4uF
Warren Buffet, de meest succesvolle belegger ter wereld. De prestaties van fondsen of succesvolle beleggers zijn bijna volledig toe te schrijven aan de eigenschappen van de groep aandelen waarin ze beleggen (beta’s). Zelfs de rendementen van superbelegger Warren Buffet zijn te verklaren door de Beta’s waarin hij heeft belegt welke zijn te vatten in een model. AQR Capital heeft het rendement van Buffet geanalyseerd door te kijken in welke beleggingscategorieën (beta’s) Buffet belegt. Omdat Buffet vele jaren dezelfde methode gebruikt is een zuster portfeuille na te bootsten met andere aandelen uit dezelfde categorieën zoals Buffet gebruikte met gelijkwaardige risco- rendements kenmerken. U kunt nu ook beleggen volgens de methode van Buffet door simpel weg door middel van kwantitatieve selectie aandelen te selecteren die voldoen aan Buffets’ selectiecriteria. Voor de liefhebber deze criteria zijn Waarde, Kwaliteit, low vol en Zie artikel van het FD. fd.nl/beurs/720743-1210/buffett-veili... Link paper www.cfainstitute.org/learning/product...
Hallo mede beleggers, Omdat ik geen kristallen bol heb zal ik niet gaan proberen om de richting van de markt te voorspellen. Het US Smart Beta Fund zal altijd voor 100% belegd zijn. De strategie kan elk kwartaal van aandelen wisselen maar zal bij voorkeur bij het binnenkomen van alle jaarcijfers nieuwe aandelen selecteren en dan voor een jaar aangehouden. Ter informatie de koers van het fonds en de benchmark worden beiden in euro's weergegeven en de benchmark is inclusief dividend. In google docs kun je heel handig met financiële functies je portfolio live weergeven evenals sectorverdeling enz. zie live versie van mijn portfolio bit.ly/VW469X (koers kan afwijken van iex. Voor de liefhebbers met dit excel file bit.ly/YUgCuW kun je voor meerdere symbolen tegelijk data binnenhalen van yahoo Finance. Groeten Smart Beta Investor
Edit....Een goed alternatief voor market timing wanneer je grote dips wil voorkomen. bit.ly/YUhrDY Dit is niet zozeer om meer rendement de genereren maar meer om een demping in te bouwen.
Welkom in de top 10, Smart Beta. Je hebt mooie plussen met veel bedrijfsnamen die mij niets zeggen, maar dat is het voordeel van de Amerikaanse beurzen. Er zijn zoveel interessante bedrijven. Dat was voor ons ook de reden om niet in die Jip en Janneke beurs van Amsterdam te beleggen. You feel like a kid in a candy store! We gaan je zeker volgen! Een leuk rendement in zo'n kort tijdsbestek, ook voor jou Chapeau! US rules.
Thx RJT, jij ook succes! Volgens deze bit.ly/14WTUCb infographic is Nederland slechts 1% van wereld market cap. Nog niet slecht voor zo'n klein landje, maar spreiden over andere landen en continenten lijkt zinvol.
Het Smart Beta Fund is een portefeuille voor de lange termijn. Volgens een vast plan wordt de strategie uitgevoerd met weinig mutaties vandaar wat minder updates. Saai = minder turnover, minder kosten, minder stress, minder kans op irrationeel gedrag, minder glamour = goed Wat meer achtergrond info over de filosofie van het fonds. Markten zijn grotendeels efficiënt. Economen, beleggers en experts zijn slecht in het voorspellen van de economie, rente of beurzen. Analisten hebben als groep geen toegevoegde waarde bij aandelen selectie. Out performance van fondsmanagers is grotendeels te verklaren door de verschillende markt factoren zoals waarde, size en momentum. bit.ly/YjF578 Index beleggen is de oplossing voor de meerderheid van de beleggers, ondanks de tekortkomingen zoals overexposure naar grote aandelen en in het geval van obligaties overexposure naar bedrijven en instanties met de hoogste schulden. Kun je de index verslaan op termijn? Jazeker, laat een aap random je aandelen kiezen........ wordt vervolgd.
Een Aap random aandelen laten selecteren heeft overeenkomsten met gelijkgewogen index beleggen. Omdat er meer kleine en waarde aandelen zijn dan grote groei aandelen is de kans groter dat je in kleine en waarde aandelen belegt (die op termijn beter presteren). In onderstaande figuur de gemiddelde rendementen van 25 portefeuilles gesorteerd naar waarde en grootte van de afgelopen 20 jaar voor International Markets. (data source: bit.ly/1428AlF )
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
AIRBUS
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia Oyj
Nokia OYJ
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)
Indices
AEX
910,26
-0,51%
EUR/USD
1,0853
-0,05%
FTSE 100
8.399,45
-0,29%
Germany40^
18.686,90
-0,44%
Gold spot
2.425,82
-0,02%
NY-Nasdaq Composite
16.794,87
+0,65%
Stijgers
Dalers